откроется консоль и напишет "Hi, this my first program on C++!"

это же си))

Сергей82, Ну, а пример есть?

abler98, тогда через WinApi или Qt)

Сергей82, Графический

abler98, смотря как. графический или консольный интерфейс?

abler98, если на с++, то или WinApi или в Qt фигачить

А можно пример программы в окне с выводом какой-то формы авторизации?

"по умалчиванию"